الإدارة المالية واستراتيجيات الاستثمار
تقنيات التحوط من المخاطر باستخدام المشتقات
يرجى اختيار المدينة/الجلسة أولاً قبل التسجيل.
عن هذا البرنامج
تُعد المشتقات أدوات مالية أساسية لإدارة المخاطر، وزيادة العوائد، والحفاظ على استقرار المحفظة الاستثمارية. يزود هذا البرنامج التدريبي حول المشتقات واستراتيجيات التحوط المشاركين بالخبرات والأدوات اللازمة لفهم أسواق المشتقات، وتسعير العقود المالية بدقة، وتطوير استراتيجيات تحوط مخصصة لأهداف المؤسسة.
من خلال أمثلة عملية، ودراسات حالة، ومحاكاة، سيستكشف المشاركون كيفية عمل العقود الآجلة، والعقود الآجلة المسبقة، والخيارات، والمبادلات في التخفيف من مخاطر السوق. بالإضافة إلى ذلك، سيبحثون أُطُر إدارة المخاطر التي توائم استخدام المشتقات مع الأهداف الاستراتيجية. عند الانتهاء، سيكون المشاركون قادرين على تحليل المشتقات بثقة، وتقييم المخاطر المرتبطة بها، وتنفيذ حلول التحوط التي تحمي الأصول وتعزز النمو.
فوائد الدورة
- بناء أساس قوي في المشتقات واستخداماتها العملية.
- اكتساب مهارات تصميم وتنفيذ استراتيجيات التحوط من المخاطر.
- تعزيز القدرات في تسعير العقود الآجلة، والخيارات، والمبادلات.
- تطوير تقنيات إدارة المخاطر للمحافظ الاستثمارية والشركات.
- تطبيق التعلم القائم على الحالات في بيئات سوقية حقيقية.
النتائج الرئيسية
- فهم آليات عمل أسواق المشتقات.
- دراسة منهجيات تسعير الخيارات، والعقود الآجلة، والمبادلات.
- تطوير استراتيجيات تحوط تهدف إلى تقليل مخاطر السوق.
- استخدام المشتقات لإدارة المخاطر المتعلقة بالعملات، وأسعار الفائدة، والسلع.
- دمج أساليب التحوط في إدارة المحافظ والاستراتيجيات المالية للشركات.
- تقييم أداء وفعالية استراتيجيات التحوط.
- مواكبة الاتجاهات الناشئة والتغييرات التنظيمية في أسواق المشتقات.
من ينبغي أن يحضر
- المحللون الماليون ومديرو المحافظ الاستثمارية.
- أخصائيو إدارة المخاطر.
- أمناء الخزينة التنفيذيون والمديرون الماليون الرئيسيون.
- المتداولون والمحترفون في مجال الاستثمار.
محتوى الدورة
الوحدة 1: أساسيات المشتقات وإدارة المخاطر
- وظيفة المشتقات ضمن الأسواق المالية.
- أنواع المخاطر المختلفة التي تواجهها المالية المؤسسية.
- المزايا والقيود المرتبطة بالمشتقات.
- نظرة عامة على الأسواق الدولية للمشتقات.
الوحدة 2: فهم عقود العقود الآجلة والعقود الآجلة المستقبلية
- الجوانب التشغيلية لعقود العقود الآجلة والعقود الآجلة المستقبلية.
- تقنيات التسعير والتقييم.
- استخدامات التحوط عبر السلع، صرف العملات الأجنبية، وأسعار الفائدة.
- أمثلة عملية على التحوط المؤسسي.
الوحدة 3: أساسيات الخيارات والاستخدامات العملية
- المفاهيم الأساسية لخيارات الشراء والبيع.
- نماذج تسعير الخيارات (Black-Scholes، النموذج الثنائي).
- الاستراتيجيات: خيارات البيع الوقائية، خيارات الشراء المغطاة، والسبريدات.
- استخدام الخيارات في التخفيف من مخاطر الشركات والمحافظ الاستثمارية.
الوحدة 4: المبادلات والأدوات المالية المعقدة
- وظائف مبادلات أسعار الفائدة والعملات.
- طرق تقييم المبادلات والتطبيقات العملية.
- مبادلات التخلف عن السداد الائتماني وغيرها من المنتجات المشتقة المهيكلة.
- دراسات حالة للتحوط باستخدام المبادلات.
الوحدة 5: صياغة استراتيجيات تحوط فعالة للمخاطر
- تطوير أطر التحوط للشركات والمستثمرين.
- دمج المشتقات في عمليات إدارة المحافظ.
- إجراء اختبارات الضغط وتقييم السيناريوهات.
- المعايير وأفضل الممارسات في مراقبة المشتقات.
الوحدة 6: تقنيات قياس المخاطر وتقييم الأداء
- قيمة المعرضة للخطر (VaR) إلى جانب أدوات قياس المخاطر الأخرى.
- تقييم نجاح استراتيجيات التحوط.
- الجوانب التنظيمية والامتثال.
- الدروس المستفادة من الأزمات المالية التاريخية.
الوحدة 7: التطورات الجديدة في المشتقات وتخفيف المخاطر
- دور المشتقات في مبادرات ESG والتمويل المستدام.
- تأثير تقدم التكنولوجيا المالية ودمج الأصول الرقمية.
- الأدوات المشتقة المبتكرة.
- الاتجاهات المستقبلية لأساليب التحوط العالمية.